procedure TForm1.Menu11Click(Sender: TObject);
begin
  {Проверяем нажатость клавиши Shift}
  if HiWord(GetKeyState(VK_SHIFT)) <> 0 then
    Label1.Caption := 'Shift'
  else
    {Проверяем нажатость клавиши Ctrl} if HiWord(GetKeyState(VK_CONTROL)) <> 0
      then
      Label1.Caption := 'Control'
    else
      {Проверяем нажатость клавиши Alt} if HiWord(GetKeyState(VK_MENU)) <> 0
        then
        Label1.Caption := 'Alt'
      else
        Label1.Caption := 'Никакая из управляющих клавиш не нажата';
end;